广东省2016年期货从业资格:期货套利的基本策略考试题

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广东省 2016 年期货从业资格:期货套利的基本策略考试题
一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、我国期货交易所会员必须是() 。 A.自然人 B.事业单位 C.境内企业法人 D.境外企业法人 2、 ()对期货市场实行集中统一的监督管理。 A.中国期货业协会 B.中国证监会 C.中国证券业协会 D.国务院期货监督管理机构 3、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的,必须是() 。 A.自然人 B.国有企业 C.投机客户 D.期货交易所会员 4、__表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况。 A.市场资金总量变动率 B.市场资金集中度 C.现价期价偏离率 D.期货价格变动率 5、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买 入” ,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日,该白糖合约价格下跌至 600 元,交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约,将透支的 3000 元归还。当日,丁某发现这一事件,即提出索赔。 如果丁某要提起诉 讼,应当以()为被告。 A.期货公司 B.期货公司营业部 C.小王 D.期货公司和小王 6、 《期货从业人员执业行为准则(修订) 》没有规定的是() 。 A.执业纪律 B.专业胜任能力 C.职业道德 D.职业创新能力 7、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人批准,可以限 制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间最多为()个交易日。 A.5 B.10
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C.20 D.30 8、1 月 1 日,上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元/吨,5 月份铜合约的价格是 63000 元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利 最大的是__。 A.3 月份铜期货合约的价格保持不变,5 月份铜合约的价格下跌了 50 元/吨 B.3 月份铜期货合约的价格下跌了 70 元/吨,5 月份铜合约的价格保持不变 C.3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元/吨,5 月份铜合约的价格下跌了 170 元/吨 D.3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元/吨,5 月份铜合约的价格下跌了 250 元/吨 9、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息,回答下列问题: 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定,赵某受到暂 停营业处分后,应当() 。 A.在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B.参加协会组织的专项后续职业培训 C.自我反省,公开道歉 D.向期货业协会递交保证书,承诺不再从事违法行为 10、以下关于期货的结算说法,错误的是__。 A.期货的结算实行每日盯市制度,即客户开仓后,当天的盈亏是将交易所结算价与客户开 仓价比较的结果,在此之后,平仓之前,客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与 当天结算价比较的结果 B.客户平仓后,其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出,也可由所有的单日盈亏 累加得出 C.期货的结算实行每日结算制度,客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账 户上划拨。当客户处于赢利状态时,只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额,则 客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时,一旦保证金余额低于维持保证金的数额,则 客户必须追加保证金,否则就会被强制平仓 D.客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 11、监事会主席、独立董事的任职资格,应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权的 派出机构提出申请,并提交()等申请材料。 A.身份证复印件并加盖推荐公司公章 B.学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C.3 名推荐人的书面推荐意见 D.资质测试合格证明 12、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为__。 A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.市场期权 13、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息,回答下列问题: 赵某的行为属于不正当竞争行为,违反了()规定。 A.采用虚假或容易引起误解的宣传方式进行自我夸大或者损害其他同业者的名誉 B.贬低或诋毁其他期货经营机构、期货从业人员
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C.采用明示或暗示与有关组织具有特殊关系的手段招徕投资者,或利用与有关组织的有关 系进行业务垄断 D.中国证监会或协会认定的其他不正当竞争行为 14、在我国,会员制期货交易所的注册资本出资人是() 。 A.企业法人 B.自然人 C.会员 D.国有企业 15、 2 月中旬, 豆粕现货价格为 2760 元/吨, 我国某饲料厂计划在 4 月份购进 1000 吨豆粕, 决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5 月份豆粕期货合约。 A.买入 100 手 B.卖出 100 手 C.买入 200 手 D.卖出 200 手 16、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码,乙对甲进行了审查,发 现甲有若干地方不太符合标准, 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准, 给甲开立了股指期货交易编码。 [根据上述资料,请回答以下问题。] 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是__。 A.期货公司会员 B.期货业协会 C.期货交易所 D.证监会 17、管理及撤销期货从业人员从业资格的() A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.中国期货业协会 D.各期货公司 18、美元较欧元贬值,此时最佳策略为__。 A.卖出美元期货,同时卖出欧元期货 B.买入欧元期货,同时买入美元期货 C.卖出美元期货,同时买入欧元期货 D.买入美元期货,同时卖出欧元期货 19、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法,不正确的是______。 A.会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B.会员由期货公司会员组成 C.期货交易所对会员结算 D.会员对其受托的客户结算 20、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是() 。 A.服务周到 B.技能熟练 C.诚实信用 D.小心谨慎 21、某出口商担心日元贬值而采取套期保值,可以__。
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A.买日元期货买权 B.卖欧洲日元期货 C.卖日元期货 D.卖日元期货卖权,卖日元期货买权 22、手续费等费用) A.2010 元/吨 B.2015 元/吨 C.2020 元/吨 D.2025 元/吨 23、 《期货从业人员执业行为准则》自()施行。 A.2003 年 7 月 1 日 B.2003 年 7 月 10 日 C.2003 年 6 月 30 日 D.2003 年 7 月 31 日 24、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久,张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定, 形势良好, 该期货公司的资本迅速扩大, 达到 1.5 亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答 下列问题: 题,如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理,根据规定,甲的任职 资格还要经过()的批准。 A.中国证监会 B.期货业协会 C.中国证监会派出机构 D.期货交易所 25、下列可以从事期货交易的是() 。 A.国家机关和事业单位 B.某集团下属公司 C.期货交易所的工作人员 D.中国期货业协会的工作人员 二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,有多个符合题意) 1、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失, () 。 A.客户有权不予认可 B.客户可以予以追认 C.非受托人承担赔偿责任,期货公司承担一般赔偿责任 D.期货公司承担赔偿责任,非受托人承担连带责任 2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久,张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定, 形势良好, 该期货公司的资本迅速扩大, 达到 1.5 亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答 下列问题: 假设总经理李某在外出办理业务过程中,不小心将公司的期货业务经营许可证 遗失,对此,期货公司应当() 。 A.在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B.请求中国证监会公告声明作废 C.持登载声明向中国证监会重新申领 D.公告期满后向中国证监会重新申领
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3、在我国,期货公司应当保证期货()资料的完整和安全。 A.交易 B.结算 C.交割 D.价格 4、期货交易所会员管理办法的内容应当包括() 。 A.会员资格的取得条件 B.会员资格的终止条件 C.对会员的监督管理 D.会员资格的取得程序 5、下列关于基差的说法,正确的有__。 A.套期保值的效果主要由基差的变化决定 B.基差=期货价格-现货价格 C.特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D.正向市场中,基差为正值 6、套期保值者大多是__。 A.生产商 B.加工商和库存商 C.投机商 D.金融机构 7、期货交易所章程中应当载明的事项包括() 。 A.设立目的和职责 B.名称、住所和营业场所 C.注册资本及其构成 D.对会员的纪律处分 8、期货交易所应当及时公布上市品种合约的__。 A.成交量 B.成交价 C.持仓量 D.最高价与最低价、开盘价与收盘价 9、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息,回答下列问题: 针对赵某的行为,期货业协会给予其暂停从业资格 7 个月 的处分,期货业协会做出该处分后,应当() 。 A.将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B.要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C.按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D.向中国证监会报告 10、赵某是某期货公司从业人员,在从业过程中,赵某为了发展业务,对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱,现在欠了很多赌债,千万不要把自己的期货交易委托给他管理。 根据以上信息,回答下列问题: 针对赵某的行为,期货业协会给予其暂停从业资格 7 个月 处分,如果赵某对该处分不服,可以采取以下()救济措施。 A.向协会申诉 B.对协会申诉决定不服的,可以向有关主管部门申诉或者反映
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C.对协会申诉决定不服的,可以向人民法院提起诉讼 D.可以向仲裁机构提起仲裁 11、在我国,任何单位或者个人不得违规使用()进行期货交易。 A.信贷资金 B.财政资金 C.自有资金 D.银行资金 12、期货公司及其营业部有()行为的,根据《期货交易管理条例》第 70 条处罚。 A.按照规定将客户保证金与期货公司的自有资产相互独立、分别管理 B.未按照规定缴存结算担保金、结算准备金,或者未维持最低数额的结算准备金等专用资 金 C.对股东、实际控制人及其关联人的期货交易降低风险管理要求,侵害其他客户合法权益 D.以合资、合作、联营方式设立营业部,或者将营业部承包、出租给他人,或者违反营业 部集中统一管理规定 13、期货公司超出客户指令价位的范围,将()的差价利益占为己有的,客户要求期货公司 返还的,人民法院应予支持,期货公司与客户另约定的除外。 A.高于客户指令价格卖出 B.高于客户指令价格买入 C.低于客户指令价格卖出 D.低于客户指令价格买入 14、期货公司有()行为的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的,并处 10 万元以上 30 万元以 下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。 A.接受不符合规定条件的单位或者个人委托的 B.允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易 C.违反规定从事与期货业务无关的活动的 D.从事期货自营业务的 15、关于投资者交易编码制度,下列表述中正确的有() 。 A.期货公司不得混码交易 B.期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的,由客户承担交易后果 C.期货公司办理客户销户手续时,应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编 码 D.期货公司应按照规定为客户申请交易编码 16、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久,张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定, 形势良好, 该期货公司的资本迅速扩大, 达到 1.5 亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答 下列问题: 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准,其原因可能是() 。 A.张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格,不符合法律规定 B.该期货公司注册资本不符合法律规定 C.张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D.该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 17、 ()依法对期货市场客户开户实行自律管理。 A.财政部 B.中国期货业协会
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C.期货交易所 D.中国证监会 18、证券公司申请中间介绍业务资格,应建立健全与介绍业务相关的()等制度。 A.风险隔离 B.合规检查 C.内部控制 D.业务规则 19、跨期套利的策略包括__。 A.正向市场牛市套利 B.正向市场熊市套利 C.反向市场牛市套利 D.反向市场熊市套利 20、保证金可以以()方式支付。 A.现金 B.标准仓单 C.可流通国债 D.支票 21、下列关于成交量的说法,正确的是__。 A.成交量是指一段时间(一般分 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、1 日、1 周 1 个月和 1 年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B.每一交割月份合约中,全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等, 因此,合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C.在中国内地,不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异,中国金融期货交易所采取 单边计算,而其他三家期货交易所采取双边计算 D.成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大,则反映出市场的强烈程度 越高 22、期货交易所的工作人员履行职务,遇到与()有利害关系的情形时,应当回避。 A.本人 B.父母 C.配偶 D.子女 23、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外,还应当履行下列()职责。 A.研究制定客户保证金安全存管制度,确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货 保证金安全存管监控的各项要求 B.研究制定风险管理、内部控制制度 C.审议并决定客户保证金安全存管制度,确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 D.审议并决定风险管理、内部控制制度 24、与商品期货相比,金融期货的特点有__。 A.交割便利 B.全部采用现金交割方式交割 C.期现套利更容易进行 D.容易发生逼仓行情 25、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的,应当提前通知本人,并按规定将()书面报
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告公司住所地中国证监会派出机构。 A.免职理由 B.首席风险官履行职责情况 C.替代人选名单 D.发现重大风险事件的情况

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