福建省期货从业资格:期货套利的基本策略考试题

  • A+
所属分类:资格文档
摘要

福建省期货从业资格:期货套利的基本策略考试题
一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、沪深 300 股指数的基期指数定为__。 A.100 点 B.1000 点 C.2000 点 D.3000 点 2、与单边的多头或空头投机交易相比,套利交易的主要吸引力在于__。 A.风险较低 B.成本较低 C.收益较高 D.保证金要求较低 3、期货交易和交割的时间顺序是__。 A.同步进行 B.通常交易在前,交割在后 C.通常交割在前,交易在后 D.无先后顺序 4、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存()年。 A.20 B.15 C.10 D.5 5、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属() 。 A.期货交易所 B.中国证监会 C.期货投资者保障基金 D.风险准备金 6、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚,由()决 定。 A.中国工商行政管理总局 B.中国证监会 C.中国人民银行 D.中国期货业协会 7、下列关于期货交易所理事长的说法,不正确的是() 。 A.理事长的任免,由理事会提名,会员大会通过 B.理事长不得兼任总经理 C.主持会员大会、理事会会议是理事长的职权 D.理事长因故临时不能履行职权的,由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 8、期货交易所中层管理人员的任免应报()备案。 A.中国期货业协会 B.本交易所会员大会
1

C.本交易所理事会 D.中国证监会 9、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的,必须是() 。 A.自然人 B.国有企业 C.投机客户 D.期货交易所会员 10、 《期货从业人员执业行为准则(修订) 》没有规定的是() 。 A.执业纪律 B.专业胜任能力 C.职业道德 D.职业创新能力 11、分立的说法,不正确的是() 。 A.期货交易所采取吸收合并的,合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B.期货交易所采取新设合并的,合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C.期货交易所采取吸收合并的,合并各方的债务免除 D.期货交易所分立的,其债权、债务由分立后的期货交易所承继 12、管理及撤销期货从业人员从业资格的() A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.中国期货业协会 D.各期货公司 13、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为__。 A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.市场期权 14、在我国,有 1/3 以上的会员联名提议时,期货交易所应该召开临时() 。 A.理事会 B.董事会 C.会员大会 D.职工代表大会 15、成交量和持仓量等,对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。 A.心理分析 B.技术分析 C.基本分析 D.价值分析 16、汤某是某期货公司的首席风险官,任职期间,由于过度操劳,身体状况欠佳,于是向期 货公司董事会提出辞职申请。根据规定,汤某应当提前()日向董事会提出。 A.10 B.15 C.30 D.60 17、内幕交易等重大期货违法行为时,经国务院期货监督管理机构主要负责人批准,可以限
2

制被调查事件当事人的期货交易,但限制的时间最多为()个交易日。 A.5 B.10 C.20 D.30 18、下列可以从事期货交易的是() 。 A.国家机关和事业单位 B.某集团下属公司 C.期货交易所的工作人员 D.中国期货业协会的工作人员 19、沪深 300 股指期货合约的交易代码是__。 A.CU B.AL C.FU D.IF 20、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久,张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定, 形势良好, 该期货公司的资本迅速扩大, 达到 1.5 亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答 下列问题: 题,如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理,根据规定,甲的任职 资格还要经过()的批准。 A.中国证监会 B.期货业协会 C.中国证监会派出机构 D.期货交易所 21、 某投资者在 2 月份以 500 点的权利金买进一张执行价格为 l3000 点的 5 月恒指看涨期权, 同时又以 300 点的权利金买入一张执行价格为 l3000 点的 5 月恒指看跌期权。 当恒指跌破__ 或恒指上涨__时该投资者可以赢利。 A.12800 点,13200 点 B.12700 点,13500 点 C.12200 点,13800 点 D.12500 点,13300 点 22、下面关于投机说法错误的是__。 A.投机者承担了价格风险 B.投机的目的是获取较大的利润 C.投机者主要获取价差收益 D.投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 23、关于开盘价与收盘价,正确的说法是__。 A.开盘价由集合竞价产生,收盘价由连续竞价产生 B.开盘价由连续竞价产生,收盘价由集合竞价产生 C.都由集合竞价产生 D.都由连续竞价产生 24、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留()年。 A.3 B.5
3

C.10 D.20 25、甲期货公司共有 l0 家营业部,现有净资产 5000 万元,资产调整值为 100 万元,负债调 整值为 200 万元,有两家客户需要追加保证金,但经催告后仍然未足额追加,未足额追加的 保证金数额达到 1000 万元,该期货公司客户权益总额为 10 亿元。根据以上数据,回答下列 问题: 甲期货公司的净资本是() 。 A.4100 万元 B.5000 万元 C.3900 万元 D.4000 万元 二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分。每题的备选项中,有多个符合题意) 1、丁某在某期货公司营业部开立账户,从事期货投资。某日,丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手,但由于该营业部场内交易员小王操作不慎,将丁某卖出指令敲成“买 入” ,从而导致丁某保证金不足,小王向营业部经理汇报后,给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元。次日,该白糖合约价格下跌至 600 元,交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约,将透支的 3000 元归还。当日,丁某发现这一事件,即提出索赔。 该案中小王的行为 违反规定的是() 。 A.小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B.小王挪用其他客户保证金的行为 C.小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D.小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 2、客户对当日交易结算结果的确认,应当视为() 。 A.对当日所有持仓的确认 B.对该日之前所有持仓的确认 C.对当日交易结算结果的确认 D.对该日之前交易结算结果的确认 3、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制() ,并及时公布。 A.周报表 B.月报表 C.季度报表 D.年报表 4、关于侵权行为责任的正确描述有() 。 A.期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的,客户由此造成的经济损失由 期货交易所、期货公司承担 B.期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为,应当认定为无效,期 货公司赔偿由此给客户造成的经济损失 C.期货公司擅自以客户的名义进行交易,客户对交易结果不予追认的,所造成的损失由期 货公司最多承担 80% D.期货公司挪用客户保证金,或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的,应当承 担赔偿责任 5、期货交易所的工作人员履行职务,遇到与()有利害关系的情形时,应当回避。 A.本人 B.父母
4

C.配偶 D.子女 6、大小,过错和损失之间的因果关系,确定过错方承担的民事责任。 A.期货合同纠纷 B.期货侵权纠纷 C.期货违约纠纷 D.无效的期货交易合同纠纷 7、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。 A.证券交易委员会 B.全国证券商协会 C.全国期货业协会 D.商品期货交易委员会 8、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有() 。 A.中国证监会认为期货市场出现异常情况的,可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭 市等必要的风险处置措施 B.中国证监会认为有必要的,可以对期货交易所高级管理人员实施提示 C.中国证监会可以向期货交易所派驻督察员 D.中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务,中国证监会不得向交易所收取任何费 用 9、下列关于成交量的说法,正确的是__。 A.成交量是指一段时间(一般分 5 分钟、15 分钟、30 分钟、1 小时、1 日、1 周 1 个月和 1 年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数 B.每一交割月份合约中,全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等, 因此,合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数 C.在中国内地,不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异,中国金融期货交易所采取 单边计算,而其他三家期货交易所采取双边计算 D.成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大,则反映出市场的强烈程度 越高 10、期货从业人员不得从事或协同从事()等行为。 A.编造并传播有关期货交易的虚假信息 B.欺诈客户 C.内幕交易 D.操纵期货交易价格 11、业务活动、财务状况等进行检查。 A.询问期货公司及其营业部的工作人员,要求其对被检查事项作出解释、说明 B.查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C.查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D.检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 12、期货合约的价格形成方式有__。 A.公开喊价方式 B.配对交易方式 C.连续竞价方式 D.计算机撮合成交方式 13、期货公司申请设立营业部,应当具备()条件。
5

A.未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查,近 1 年内未因违法违规经营受到行政处罚 或者刑事处罚 B.申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C.符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D.公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 14、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有() 。 A.财务负责人 B.期货公司董事长 C.期货公司监事会主席 D.除期货公司监事会主席以外的监事 15、在我国,交割仓库不得有()行为。 A.出具虚假仓单 B.违反期货交易规则,限制交割商品的入库、出库 C.泄露与期货交易有关的商业秘密 D.违反国家有关规定参与期货交易 16、下列关于期货公司首席风险官的说法,正确的有() 。 A.履行职责应当保持充分的独立性 B.对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C.应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D.履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项 17、下列属于期货经纪合同无效的情形有() 。 A.没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B.不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C.从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D.违反法律、法规禁止性规定的 18、期货交易所会员管理办法的内容应当包括() 。 A.会员资格的取得条件 B.会员资格的终止条件 C.对会员的监督管理 D.会员资格的取得程序 19、下列关于波浪理论基本思想的说法,正确的是__。 A. 波浪理论是以周期为基础的。 它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期, 并指出, 在一个大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再细分成更小的周期 B.每个周期无论时间长短,都是以一种模式进行 C.每个周期都是由上升(或下降)的 5 个过程和下降(或上升)的 3 个过程组成 D.艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示,试图找出其上升和 下降的规律 20、在我国,期货公司应当保证期货()资料的完整和安全。 A.交易 B.结算 C.交割 D.价格 21、下列选项中,关于股票期货的说法,正确的有__。 A.股票期货是以单只股票或窄基股票指数作为标的物的期货合约
6

B.目前全球绝大多数股票期货都是窄基股票期货 C.股票期货出现于 20 世纪 80 年代后期 D.2001 年 1 月 29 日,美国 One Chicago 交易所首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹 股为标的物的股票期货交易 22、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达 5 年、4 年之久,张某已经获得 了期货从业人员资格。 2008 年由于期货行情稳定, 形势良好, 该期货公司的资本迅速扩大, 达到 1.5 亿元,于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况,回答 下列问题: 如果期货公司在经营过程中,由于业务发展需要,要招聘一个副总经理,下列 几位人员前来应聘,其中可能被招聘的是() 。 A.甲取得学士学位,曾经在某期货公司从事期货业务达 3 年 B.乙取得博士学位,曾经在银行工作 5 年,准备参见期货从业人员资格考试 C.丙大专毕业,曾经在某公司担任 10 年的会计 D.丁本科毕业,此前从事了 6 年的律师工作,现已具有期货从业人员资格 23、下列机构中,属于期货自律机构的有__。 A.中国证监会 B.中国期货业协会 C.期货交易所 D.期货公司 24、与商品期货相比,金融期货的特点有__。 A.交割便利 B.全部采用现金交割方式交割 C.期现套利更容易进行 D.容易发生逼仓行情 25、期货公司超出客户指令价位的范围,将()的差价利益占为己有的,客户要求期货公司 返还的,人民法院应予支持,期货公司与客户另约定的除外。 A.高于客户指令价格卖出 B.高于客户指令价格买入 C.低于客户指令价格卖出 D.低于客户指令价格买入

7

文档信息:

  • 大小:26KB
  • 页数:7页
  • 格式:doc格式

点击图片查看更多:

资源下载

隐藏内容:******,购买后可见!

下载价格:5 值得币

您需要先后,才能购买资源